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英镑兑瑞士法郎期货合作选择权隐含波动率再创纪录高点,日币兑加元隐含波动率持坚

八月 11th, 2019  |  财经资讯

0858GMT—欧元兑瑞郎现汇价格急升令隐含波动率下滑,一个月期欧元兑瑞郎期权隐含波动率EURCHF1MO=早盘报13.40%左右,本周初曾达到15%,当时欧元兑瑞郎汇价触及历史低位.

0735GMT—瑞郎持续动荡,导致欧元兑瑞郎期权隐含波动率再创纪录高位.

0703GMT—欧元兑美元选择权隐含波动率维持周五尾盘的走坚基调,周五是受希腊能否继续留在欧元区的疑虑提振.

但波动率曲线依然倒挂,表明投资者仍担忧近期风险.

欧元/瑞郎一个月期权隐含波动率EURCHF1MO=现报约27%,本周初曾突破雷曼事件发生以来的纪录高位约20%.

一周期欧元兑美元隐含波动率EURSWO=报14.50%,周五早盘为13.85%.一个月期欧元兑美元隐含波动率EUR1MO=在12.85%附近,周五为11.80%.一年期欧元兑美元隐含波动率EUR1YO=微升至13.60%.

风险逆转指标也回落,但依然强烈暗示瑞郎进一步走强,delta为0.25的一个月期欧元兑瑞郎风险逆转指标报1.90%,表明倾向于欧元卖权/瑞郎买权,对比本周初为2.50%左右.

一个月欧元/瑞郎期权风险逆转指标EURCHF1MRR=ICAP目前报约4.50,倾向于瑞郎买权.

欧元兑美元汇价波动促使风险逆转指标进一步偏向下档,一个月欧元兑美元风险逆转指标EUR1MO=ICAP报1.55%,偏向欧元卖权,周五欧洲开盘为1.30%.

–编译 肖群英;审校 沈以文

–编译 洪曦;审校 艾茂林

–编译 肖群英;审校 蔡美珍

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